上证红利: 星河上证国有企业红利交往型绽放式指数证券投资基金基金居品府上选录更新

         星河上证国有企业红利交往型绽放式指数证券投资基金                         基金居品府上选录更新                                               编制日历：2024 年 11 月 4 日                        送出日历：2024 年 11 月 4 日           本选录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。 一、居品冒失 基金简称      星河上证国有企业红利 ETF       基金代码            530880 基金管束东谈主     星河基金管束有限公司           基金托管东谈主           广发证券股份有限公司                                上市交往所及上市日       上海证券交往所（暂未上 基金合同收效日   2024 年 10 月 30 日                                期               市） 基金类型      股票型                  交往币种            东谈主民币 运作方式      交往型绽放式               绽放频率            每个绽放日                                初始担任本基金基金 基金司理      黄栋                   司理的日历                                证券从业日历          2005 年 09 月 19 日 注：本基金场内简称“上证红利”，扩位简称“红利 ETF 国企”。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资目的与投资策略 投资者阅读《招募阐明书》第十一章了解详备情况           细巧追踪概念指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化。本基金力图日均追踪偏离度 投资目的           的完全值不跨越 0.2%，年追踪纰缪不跨越 2%。           本基金主要投资于概念指数成份股、备选成份股（均含存托笔据）。为更好地终了投资           目的，本基金可极少投资于非成份股（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准或           注册上市的股票和存托笔据）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、           所在政府债券、可转念债券（含区分交往可转债）    、可交换债券、央行单子、中期单子、           短期融资券、超短期融资券等）  、钞票相沿证券、债券回购、银行入款、同行存单、货           币阛阓器具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金           融器具（但须合适中国证监会关系法律阐明）  。 投资边界      本基金将根据法律律例的法律阐明参与融资及转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行恰当要领后，           不错将其纳入投资边界。           基金的投资组合比例为：投资于概念指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资           产净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律律例的法律阐明而受限定的情形除           外。每个交夙昔日终在扣除股指期货合约、国债期货需交纳的交往保证金后，应当保           捏不低于交往保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申           购款等。          本基金概念指数为上证国有企业红利指数。          本基金主要接纳完全复制策略及恰当的替代性策略以更好的追踪概念指数，终了基金          投资目的。在日常阛阓情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，年          追踪纰缪不跨越 2%。如因概念指数编制法律阐明调理等其他原因，导致基金追踪偏离度和          追踪纰缪跨越上述边界，基金管束东谈主应选择合理要领，幸免追踪偏离度和追踪纰缪的          进一步扩大。          本基金主要选择完全复制法，即完全按照概念指数的成份股组成过火权重构建基金股          票投资组合，并根据概念指数成份股过火权重的变动进行相应调理。          关于出现阛阓流动性不及、因法律律例原因个别成份股被限定投资等情况，导致本基          金无法获取填塞数目的股票时，基金管束东谈主将愚弄其他合理的投资方法构建本基金的          施行投资组合，包括投资其他成份股、非成份股、成份股个股养殖品等进行替代，追          求尽可能靠近概念指数的施展。          当指数成份发生光显负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调理的，基金          管束东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策要领后实时对关系成份股进行          调理。          本基金将在适度风险的前提下，依照基金投资目的和股票投资策略，基于对基础证券          投资价值的深入参谋和判断，通过定性分析和定量分析相迷惑的方式，精选出具有比          较上风的存托笔据。 主要投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，主要选拔流动性好、          交往活跃的股指期货合约，以裁减股票仓位常常调理的交往成本和追踪纰缪，提升投          资效果，从而更好地追踪概念指数。          本基金将按照风险管束的原则，同期基于严慎原则，以套期保值为主要目的，愚弄国          债期货对基本投资组合进行管束，提升投资效果。本基金主要接纳流动性好、交往活          跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。          本基金将在分析和判断国外、国内宏不雅经济场面、资金供求弧线、阛阓利率走势、信          用利差景况和债券阛阓供求关系等要素的基础上，动态调理组合久期和债券的竖立结          构，精选债券，获取收益。          可转念债券和可交换债券兼具权利类证券与固定收益类证券的特性，具有抗争下行风          险、共享股票价钱上升收益的特色。本基金主要从公司基本面分析、表面订价分析、          债券刊行要求、投资导向的变化等方面详尽评估可转念债券及可交换债券投资价值，          选取具有较高价值的可转念债券及可交换债券进行投资。          本基金将将接纳定量分析和定性分析相迷惑的方法，详尽评估钞票相沿证券的利率风          险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等要素，选拔具有较高投资价值的钞票支          捏证券进行竖立。          本基金不错参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将详尽推敲融资                      第 2页 共 6页          成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用禀赋等条件，选拔合适的交往敌手          方。同期，在保险基金投资组合充足流动性以及有用适度融资杠杆风险的前提下，确          定融资比例。本基金可根据风险管束的原则，参与转融通证券出借交往。本基金将综          合分析阛阓情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动秉性况等要素，          合理笃定出借证券的边界、期限和比例，并按照漫步化投资原则，分批、分期进行转          融通证券出借交往，以漫步风险，作念好出借业务流动性风险管束。          调理和更新关系投资策略。 事迹比较基准   上证国有企业红利指数收益率          本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于羼杂型基金、债券型基金及货币阛阓          基金。 风险收益特征          本基金为指数型基金，主要接纳完全复制法追踪概念指数的施展，具有与概念指数、          以及概念指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 注：暂无。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：暂无。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度    场内交往用度以证券公司施行收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的程序收取佣金，其中包含证券交往所、 登记机构等收取的关系用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的程序收取佣金，其中包含证券交往所、 登记机构等收取的关系用度。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费方式/年费率或金额                       收取方  别 管束费               0.45%                   基金管束东谈主和销售机构 托管费               0.10%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度筹商法律阐明和《基金合同》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度按施行发生额从                                             关系办事机构 用     基金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合       同》及《招募阐明书》或其更新。                              第 3页 共 6页 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期论说久了为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    暂无。 四、风险揭示与进攻提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    （1）概念指数陈述与股票阛阓平均陈述偏离的风险    概念指数并不可完全代表统共这个词股票阛阓。概念指数成份股的平均陈述率与统共这个词股票阛阓的平均陈述率 可能存在偏离。    （2）概念指数波动的风险    概念指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司盘算景况、投资东谈主样式和交往轨制等各 种要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    （3）基金投资组合陈述与概念指数陈述偏离的风险    以下要素可能使基金投资组合的收益率与概念指数的收益率发生偏离： 差； 相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪纰缪； 踪偏离度和追踪纰缪； 概念指数产生追踪偏离度和追踪纰缪； 的时机选拔等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对概念指数的追踪进度。 指数中该股票的权重可能不完全疏通；因败落卖空、对冲机制过火他器具变成的指数追踪成本较大；因基金 申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪纰缪。    （4）追踪纰缪适度未达商定目的的风险    在日常阛阓情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，年追踪纰缪不跨越 2%，但因标 的指数编制法律阐明调理或其他要素可能导致追踪纰缪跨越上述边界，本基金净值施展与指数价钱走势可能发 生较大偏离。    （5）概念指数变更的风险    尽管可能性很小，但根据基金合同法律阐明，如出现变更概念指数的情形，本基金将变更概念指数。基于原 概念指数的投资战略将会变调，投资组合将随之调理，基金的收益风险特征将与新的概念指数保捏一致，投 资东谈主须承担此项调理带来的风险与成本。    （6）指数编制机构罢手办事的风险    本基金的概念指数由指数编制机构发布并管束和更动，改日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的管束和更动，本基金将根据基金合同的商定自关系情形发生之日起十个责任日内向中国证监会论说并 提议处分决策，如转念运作方式、与其他基金统一或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主                       第 4页 共 6页 大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动断绝。投资东谈主将 面对转念运作方式、与其他基金统一、或者断绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手概念指数的编制及发布至处分决策笃定并推行前，基金管束东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个交夙昔的指数信息遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则守护基金投资运作，该时代由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数施展与关系阛阓施展有在互异，影响投资收益。    （7）成份股停牌或退市的风险    本基金主要投资于概念指数成份股及备选成份股，当概念指数成份股停牌或发生光显负面事件面对退 市时，可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪纰缪扩大的风险。    （8）基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险    尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交往价钱的折溢价适度在一定边界内，但基金 份额在证券交往所的交往价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    （9）参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算差错的风险    基金管束东谈主或者基金管束东谈主托福的指数办事机构盘算并通过上海证券交往所发布基金份额参考净值 （IOPV），供投资者交往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 盘算也可能出现差错。投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。    （10）基金退市风险    因本基金不再合适证券交往所上市条件被断绝上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前断绝上市，导致 基金份额不可陆续进行二级阛阓交往的风险。    （11）投资者申购失败的风险    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成立现款替代比例上限，因此， 投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法买入申购所需的填塞的成份股， 导致申购失败的风险。    另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申购总边界进行适度， 可能存在因达到当日申购边界上限而导致后续申购失败的风险。    （12）基金份额捏有东谈主赎回失败的风险    基金份额捏有东谈主在提议赎回恳求时，如基金组合中不具备足额的合适条件的赎回对价，可能导致赎回失 败的情形。    基金管束东谈主可能根据成份股市值边界变化等要素调理最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最 小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一谈赎回。    另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总边界进行适度， 可能存在因达到当日赎回边界上限而导致后续赎回失败的风险。    （13）基金份额赎回对价的变现风险    本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。在组合证券变现历程中，由于阛阓变 化、部分红份股流动性差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风 险。    （14）申购赎回清单差错风险    如若基金管束东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代美艳、现 金替代比率、替代金额等出错，投资者利益将受损，申购赎回的日常进即将受影响。    （15）申购赎回清单标记成立风险    基金管束东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记成立时，将充分推敲由此激励的阛阓套利等作为对基 金份额捏有东谈主可能变成的利益毁伤。但基金管束东谈主不可保证极点情况下申购赎回清单标记成立的完全合理 性。    （16）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险                        第 5页 共 6页   基于本基金的性质和特色，本基金收益分派无需以弥补吃亏为前提，收益分派后可能存在基金份额净值 低于面值的风险。   （17）第三方机构办事的风险   本基金的多项办事托福第三方机构办理，存在以下风险： 者申购赎回办事的风险。 可能给投资者带来风险。雷同的风险还可能来自于证券交往所过火他代理机构。   包括阛阓风险、管束风险、流动性风险、投资钞票相沿证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期 货的风险、参与融资业务的主要风险、参与转融通证券出借业务风险、投资存托笔据的风险、场内投资接纳 证券公司交往和结算模式的风险、未知价风险、基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险以过火他风险。 (二) 进攻提醒    中国证监会对本基金召募恳求的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓出路和收益作出施行性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金的过往事迹并不预示其改日施展，基金管束东谈主宰理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹施展 的保证。基金管束东谈主依照恪称包袱、丰足信用、严慎奋发的原则管束和愚弄基金财产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。    基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品府上选录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管束东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期怜惜基金管束东谈主发布的关系临时公告等。    各方当事东谈主本心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如经友好协商、长入未 能处分的，应当将争议提交上海国外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国外经济生意仲裁 委员会届时有用的仲裁法律阐明进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决 定，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他府上查询方式   以下府上详见基金管束东谈主网站www.cgf.cn400-820-0860 型绽放式指数证券投资基金托管合同》、《星河上证国有企业红利交往型绽放式指数证券投资基金招募阐明 书》 六、其他情况阐明   无。                      第 6页 共 6页