共赢ETF: 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式   指数证券投资基金更新招募说明书      （2024 年第一号）    基金管理东谈主：国泰基金管理有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                                 目               录         国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                  紧要教唆 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。 Sustainable Prosperity Index）。     富时中国国企洞开共赢指数由 100 未婚分股组成，包括 80 个 A 股公司和 20 个在香港上市的中国公司。     （1）合经考据券     • 富时中国 A 股解放办法指数的身分股（A 股）中在国务院国资委旗下的 国有企业     • 富时新兴市集指数未被好意思国行政呐喊移除的身分股（仅限 H 股和红筹股） 中在国务院国资委旗下的国有企业，况兼是港股通的及格股票     中国国企股票名单将由富时罗素每年九月份进行年度审核。 格，则富时中国国企洞开共赢指数仅纳入其 A 股。     （2）身分股的录取     合经验的 A 股和合经验的香港上市股各自组成相应的选股样本空间。合适 经验的公司经由总营收和三个作风因子进行筛选：质地、低波动率和股息率。在 每个待录取的股票池，合适经验的公司将按各自的总得分降序陈列。     在启动创建时，得分最高的前 80 只 A 股和得分最高的前 20 只香港上市股 组成该指数的身分股。     （3）权重分配     身分股的权重占比通过调整总营收的比重确定，并向国外营收和绿色营收以       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 及三个作风因子（即质地、低波动率和股息率）歪斜。    单个身分股的权重上限为 15%。H 股和红筹股的权重总和上限为 15%。    上述富时中国国企洞开共赢指数编制决策的中语先容仅供参考和简短之用， 有可能无法响应富时中国国企洞开共赢指数编制决策的整个内容。连络标的指数 具体编制决策及成份股信息详见 https://www.ftserussell.cn。 投资东谈主在投本钱基金前，需全面意识本基金家具的风险收益特征和家具特性，充 分探求自身的风险承受智商，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目 等投资行径作念出零丁决策。投资东谈主根据所抓有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、管理风险、流 动性风险、本基金突出风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金突出风险包括： 标的指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合薪金与标的指数薪金偏离的风险及追踪错误胁制未达约定方针的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级市集交易价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算差错的风险、基 金退市风险、投资东谈主申购失败的风险、基金份额抓有东谈主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现款替代方式的风险、申 购赎回清单象征确立风险、第三方机构服务的风险、投资资产支抓证券的风险、 投资股指期货的风险、投资港股通股票的风险、参与融资和转融通证券出借业务 的风险、存托凭证投资风险、科创板股票投资风险、基金合同提前断绝的风险等。    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券 型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制策略，其风险 收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。本基金投资内地与 香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的法则范围内的香港联合交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、 投资标的、市集轨制以及交易法则等各异带来的突出风险，包括港股市集股价波 动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅戒指，港股 股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不可宽泛交易，港股不可实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。   本基金可投资资产支抓证券，主要存在与基础资产连络的风险、与资产支抓 证券连络的风险、与专项狡计管理连络的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不稳当的估值可能使基金资产面对损失 风险。股指期货给与保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益际遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在法则的时期内补足保证金，按法则将被强制 平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金在法律法则允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额抓有东谈主需承担由此带来的风险与 成本。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的连络风险可能平直或波折成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于 科创板股票或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会面对因投资标的、市集轨制以及交易法则等差 异带来的突出风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金 投资聚会度相对较高的风险等。   《基金合同》收效后，一语气 50 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额 抓有东谈主大会。基金份额抓有东谈主可能面对基金合同提前断绝的风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应精采阅读基金合同、本招募 说明书、基金家具贵府概要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 出投资决策，自行承担投资风险。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩” 原则，在投资东谈主作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东谈主自行职守。   基金的过往事迹并不预示其改日发扬。基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹发扬的保证。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书还是本基金托管东谈主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合说明为 2024 年 3 季度说明，净值发扬数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东谈主员情况截止日为 2024 年 12 月 2 日，除非另有说 明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                    （本说明中财务数 据未经审计）    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第一部分      引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）    、                 （以下简称“《运作办法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》             《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理法则》                      （以下简称“《流动性风险管理      《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》 法则》”）、                           （以下简 称“《指数基金引导》”）和其他连络法律法则法则以及《国泰富时中国国企洞开 共赢交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其简直性、准确性、竣工性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府苦求召募的。本基金管理东谈主莫得委用或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是法则基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有冲破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东谈主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同当事东谈主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他 连络法则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                    第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金 基金基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何 灵验校正和补充 放式指数证券投资基金招募说明书》极度更新 证券投资基金基金家具贵府概要》极度更新 证券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金上市交易公告书》 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东谈主有照管力的决定、决议、文书等     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频 作念出的校正     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁 布机关对其频频作念出的校正     《信息走漏办法》：指《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁 布机关对其频频作念出的校正     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 其频频作念出的校正       《流动性风险管理法则》：指《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 管理法则》及颁布机关对其频频作念出的校正       《指数基金引导》：指《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数 基金引导》及颁布机关对其频频作念出的校正 数基金业求实施笃定》界说的“交易型洞开式指数基金”，亦称“ETF” 标相似，给与洞开式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经连络政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、管事法东谈主、社会 团体或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回等业务       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主坚毅了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构 基金管理东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管理东谈主指定的，在基金合同收效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东谈主名册和 办理非交易过户等 国证券登记结算有限服务公司，基金管理东谈主也不错自行或委用其他机构担任注册 登记机构 东谈主所管理的基金份额余额极度变动情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进步 3 个月 洞开日       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 该服务日为非港股通交易日，则本基金不洞开）      《业务法则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限服务公司、国 泰基金管理有限公司、基金销售机构的连络业务法则和法则（极度频频校正） 请购买基金份额的行径 行径 件，以基金合同法则的对价苦求购买基金份额的行径 法则的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所法则对价的行径 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额极度他对价 和招募说明书道则应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额极度他对价 数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）极度改日可能发生的变更 况兼按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支 付或应得到的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 最小申购、赎回单元数目计算 当日现款差额的臆想值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的法则将基金份额抓有东谈主的基金份额数额进行变更登记的行径 卖证券价差、银行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的从简 额之基准日 款项极度他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、办法受 限的新股及非公开辟行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或 交易的债券等      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏 网站）等媒介 件 券交易所分别和香港联合交易系数限公司（以下简称香港联合交易所）建立时候 联接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖法则范围内的对 方交易所上市的股票。内地与香港股票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集 交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市集交易互联互通机制（“深港通”） 证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖法则范围内的香港联合交 易所上市的股票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期璧还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第三部分       基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称呼：国泰基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时期：1998 年 3 月 5 日   法定代表东谈主：周向勇   注册本钱：壹亿壹仟万元东谈主民币   连络东谈主：辛怡   连络电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：              激动称呼                  股权比例       中国建银投资有限服务公司                  60%           意大利忠利集团                   30%         中国电力财务有限公司                  10%   二、主要东谈主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国成立银 行总行、中国建银投资有限服务公司。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委布告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督搜检局。                                            （国 务院农村综合转换服务小组办公室）。历任财政部监督搜检局搜检一处副处长， 财政部国务院农村税费转换服务小组办公室（国务院农村综合转换服务小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组布告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年        国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 学界联合会党组布告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限服务公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东谈主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东谈主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东谈主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东谈主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪资产管理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区激动代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主任（主抓服务、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国成立银行总 行、中国建银投资有限服务公司。2024 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现 任公司党委副布告、总司理、公司董事。   黄晓衡，零丁董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国成立银行江苏省分行服务，先后任职于狡计处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国成立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国成立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国成立银行总行服务，历任国际部副总司理、资金 狡计部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国际金融有 限公司服务，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管理有限公司零丁董事。2017 年 3 月起任公司零丁董事。   吴群，零丁董事，博士研究生，高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）服务，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，管理接头部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司服务，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司服务（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主抓服务）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 服务期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司零丁董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抗拒股份有限公司零丁董事。2017 年 10 月起任公司零丁董事。   冯丽英，零丁董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国成立银行 东谈主事部管事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国国际金融 有限服务公司东谈主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管理有限公司东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限服务公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国成立银行总行东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国成立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管理有限服务公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开辟总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司服务，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选混杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风混杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企转换股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任败国丧家养老方针日历 2040 三年抓有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置混杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息时候部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金 管理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时候有限服务 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息时候部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信赖投资 公司、万家基金管理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任 家具规划部总监、公司首席家具官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   （1）现任基金司理   梁杏，学士，17 年证券基金从业经历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基 金管理有限公司担任高档区域司理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任家具品牌 司理、研究员、基金司理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的基金司理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益依期洞开纯真配置混杂型证 券投资基金的基金司理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益纯真配置混杂型证券 投资基金的基金司理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药交易型洞开式指数 证券投资基金连络基金和国泰中证生物医药交易型洞开式指数证券投资基金的 基金司理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型洞开式指数证券 投资基金发起式连络基金（由国泰 CES 半导体行业交易型洞开式指数证券投资 基金发起式连络基金改名而来）的基金司理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰 中证煤炭交易型洞开式指数证券投资基金发起式连络基金、国泰中证钢铁交易型 洞开式指数证券投资基金发起式连络基金、国泰中证煤炭交易型洞开式指数证券 投资基金和国泰中证钢铁交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金断绝分级运作变更而来）、国泰国证食物饮料行业指数证券 投资基金（由国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金断绝分级运作变更而 来）的基金司理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合交易型洞开式指数 证券投资基金发起式连络基金的基金司理，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中 证全指软件交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 3 月起兼任国 泰中证畜牧衍生交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 6 月起兼 任国泰中证医疗交易型洞开式指数证券投资基金发起式连络基金和国泰中证全 指软件交易型洞开式指数证券投资基金发起式连络基金的基金司理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧衍生交易型洞开式指数证券投资基金发起式连络基金的 基金司理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港深立异药产业交易型洞开式指数证 券投资基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深立异药产业交易型 洞开式指数证券投资基金发起式连络基金的基金司理，2021 年 12 月起兼任国泰 沪深 300 增强策略交易型洞开式指数证券投资基金和国泰富时中国国企洞开共 赢交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港 股通科技交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰 中证有色金属矿业主题交易型洞开式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投 资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总司理助理。   黄岳，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技 术股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。 医药交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 2 月至 2023 年 9 月任 国泰中证生物医药交易型洞开式指数证券投资基金连络基金的基金司理，2021 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型洞开式指数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月任国泰中证全指建筑材料交易型洞开式指数证券投资基金发起式连络基 金和国泰中证科创创业 50 交易型洞开式指数证券投资基金发起式连络基金的基 金司理，2021 年 8 月起兼任国泰中证 500 交易型洞开式指数证券投资基金的基 金司理，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任国泰中证智能汽车主题交易型洞开式指数 证券投资基金的基金司理，2021 年 10 月至 2024 年 10 月任国泰中证 500 交易型 洞开式指数证券投资基金发起式连络基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰 中证耗尽电子主题交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 2 月起 兼任国泰中证耗尽电子主题交易型洞开式指数证券投资基金发起式连络基金的 基金司理，2022 年 3 月至 2023 年 11 月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型洞开 式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫游戏交易型 洞开式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型洞开式指数证券投资基金 和国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任国泰中证港股通 50 交易型洞开式指数证券投资基金发起 式连络基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新动力汽车交易型洞开式 指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型洞开式指数证券投资基金 和国泰中证光伏产业交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2024 年 9 月 起兼任国泰策略价值纯真配置混杂型证券投资基金和国泰中证 A500 交易型洞开 式指数证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   本基金自成立之日起至 2023 年 4 月 25 日由梁杏、徐成城共同担任基金司理，     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 自 2023 年 4 月 26 日起于今由梁杏、黄岳共同担任基金司理。   本基金管理东谈主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管理东谈主员、投研 部门负责东谈主及业务主干等连络东谈主员中产生。公司总司理不错保举上述东谈主员之外的 投资管理连络东谈主员担任成员，督察长和运营体系负责东谈主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据连络法则和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门建议的公司举座投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门建议的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   实施委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、实足收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管理东谈主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益；    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 照章召集基金份额抓有东谈主大会； 他法律行径；   四、基金管理东谈主承诺 建立健全里面胁制轨制，采选灵验措施，介意违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采选灵验措施，介意下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会辞谢的其他行径。 家连络法律、法则及行业表率，敦朴信用、勤恳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪规划；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）有利挫伤基金份额抓有东谈主或其他基金连络机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、侵扰、遮拦或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻率职守、糟蹋权柄，不按照法则履行职责；   （7）违背现行灵验的连络法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关法则，泄漏在职职期间明察的连络证券、基金的交易机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资狡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 连络的交易行径；   （8）违背证券交易局面业务法则，利用对敲、倒仓等技能把持市集价钱， 纳闷市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中有利含有虚假、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会辞谢的行径。 度，采选灵验措施，介意违背基金合同行径的发生。   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资狡计等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主 从事连络的交易行径；   六、基金管理东谈主里面胁制轨制   基金管理东谈主为着重和化解规划运作中面对的风险，保证规划行径的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作标准与胁制措施，形成了 公司竣工的里面胁制体系，并通过相应的具体业务胁制经过来严格实施。   为保证里面胁制的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实施 的规章轨制体系并结合业务发展、法律法则及监管环境变化，对里面胁制轨制进 行实时的更新和调整，以适当公司规划行径的变化，束缚增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和当令性。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）保证公司规划运作正当合规，形成称职规划、表率运作的规划理念；   （2）着重和化解风险，提高规划管理效益，确保公司规划的稳健运行和受 托资产的安全竣工，杀青公司抓续、踏实、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的简直、准确、竣工、实时；   （4）诊治公司邃密的品牌形象。   （1）全面性原则。里面胁制应隐藏公司的各项业务、系数部门和岗亭，渗 透到决策、实施、监督、反馈等系数业务过程和业务步骤。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面胁制轨制，公司全体职工 必须力争诊治里面胁制轨制的灵验实施。   （3）相互零丁和制约原则。公司根据业务的需要确立相对零丁的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的确立必须权责分明、相互制约。里面胁制的检 查评价部门必须零丁于各业求实施部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的 运作必须分离。   （4）适当性原则。公司里面胁制应根据公司规划业务发展、新家具的开辟、 金融立异、法律法则以及市集环境的变化等实时调整和完善，以保证里面胁制的 灵验性和适当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、实施、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上防碍，对紧要业务确立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的规划管理方法裁减运作成本，提高 经济效益，力争以合理的胁制成本达到最好的内控后果。   （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐发 零丁董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业谈德教师和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健规划的企业文化。公司董事会对里面胁制原则进行带领，对公 司建立里面胁制系统和撑抓其灵验性承担最终服务；公司规划管理层对里面胁制 进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险胁制服务， 既相互零丁，又相互配合和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险胁制       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 体系。   （2）公司依据自身规划特质建立了包括各岗亭以方针服务制自控、连络部 门和岗亭之间相互制衡、内控搜检评价部门实施监督的、权责统一、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东谈主力资源管理轨制，健全激勉照管机制，确保公司东谈主 员具备与岗亭要求相适当的职业操守和专科智商。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管理的方针和 原则，并对公司面对的表里部风险进行辨识和评估，束缚优化风险胁制标准和手 段。各部门根据各自业务特质，对业务行径中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险胁制经过，并在施行业务中加以胁制。   （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和经过，确 保授权机制的贯彻实施。   （6）公司建立了完善的里面管帐胁制，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务表率、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完 全分开，分账管理，零丁核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确差异各岗亭职责，投资 和交易、交易和计帐、基金管帐和公司管帐等紧要岗亭不得有东谈主员的重迭。紧要 业务部门和岗亭进行物理防碍。   （8）公司建立紧要风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信断交流渠谈和疏浚机制，明确说明机制旅途和业务 申诉体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、竣工传递，杀青自下而 上的实时说明和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立竣工的研究管理、投资决策和交易管理等轨制体系，以 杀青投资管理业务胁制。   （11）公司制定例范的信息走漏管理办法，束缚优化完善机制经过，确保公 开走漏信息的简直、准确、竣工、实时。   （12）公司对里面胁制建立与实施情况进行监督搜检，评价里面胁制的灵验 性，发现里面胁制弱势，实时加以改进，内控搜检评价部门通过依期或不依期检    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 查里面胁制轨制的实施情况，确保公司各项规划管理行径的灵验运行。   基金管理东谈主保证以上对于里面胁制轨制的走漏简直、准确，并承诺基金管理 东谈主将根据市集变化和业务发展束缚完善里面胁制轨制，切实诊治基金份额抓有东谈主 的正当权益。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                     第四部分   基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：抓续规划   连络电话：010-66060069   传真：010-68121816   连络东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的紧要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐照范围最广，服务界限最广，服务对象最多，业务功能都 全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了 邃密的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。行为一家城乡并举、联通 国际、功能都备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，坚抓审慎稳健规划、可抓续发展，驻足县域和城市两大市集，实施各异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托隐藏世界的分支机构、雄壮 的电子化网罗和多元化的金融家具，死力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，训诲丰富，服务       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 优质，事迹非常，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面胁制审计，并得到无保寄望见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了零丁自制第三方对中国农业银行托管服务运作经过 的风险管理、里面胁制的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强智商建 设，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌招待’TOP10 授奖盛典”中 收货非常，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行” 称号；2013 年至 2017 年一语气荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限服务公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年 荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国 基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授 予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为 中国“最好托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初度确立的“银行 间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获 “中国最好保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/ 综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全着重设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高档职称的大家 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教诲好、服务智商强，高档管理层均有 20 年以 上金融从业训诲和高档时候职称，精明国表里证券市集的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和洞开 式证券投资基金共 898 只。    二、基金托管东谈主的里面风险胁制轨制说明       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   严格遵循国度连络托管业务的法律法则、行业监管规章和行内连络管理规 定，称职规划、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全竣工，确保连络信息的简直、准确、竣工、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当 权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面胁制服务，对托管 业务风险管理和里面胁制服务进行监督和评价。托管业务部专门确立了风险管理 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监服务，零丁期骗监督稽核 权柄。   具备系统、完善的轨制胁制体系，建立了管理轨制、胁制轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作柔柔利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、搜检轨制，授权服务实行聚会胁制，业务 钤记按规程守护、存放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格灵验；业务操 作区专门确立，阻塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息走漏东谈主负责，防 止泄密；业求杀青自动化操作，介意东谈主为事故的发生，时候系统竣工、零丁。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主通过参数确立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 法则的投资比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东谈主的投资指示等监督基金管理东谈主 的其他行径。   当基金出现特殊交易行径时，基金托管东谈主应当针对不恻隐况进行以下方式的 处理： 方式对基金管理东谈主进行教唆； 为，书面教唆连络基金管理东谈主并报中国证监会。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第五部分   连络服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理东谈主网站。基金管理东谈主可根据有 关法律法则法则，增减或变更销售机构，并在基金管理东谈主网站上公示。    二、注册登记机构    称呼：中国证券登记结算有限服务公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    连络电话：010-50938600    传真：010-50938907    连络东谈主：赵亦清    三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼    负责东谈主：韩炯    连络电话：021-31358666    传真：021-31358600    连络东谈主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：普华永谈中天管帐师事务所（特殊世俗合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实施事务合伙东谈主：李丹    连络电话：021-23238888    传真：021-23238800  国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 连络东谈主：张晓阳 承办注册管帐师：张炯、张晓阳       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 极度他连络法则，并经中国证监会证监许可【2021】996 号文（《对于准予国泰 富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册 召募。   二、基金类型、运作方式和存续期限     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第七部分     基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 17 日正经收效。自基金合同收效日起，本 基金管理东谈主正经来源管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，一语气 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期说明中给以 走漏；一语气 50 个服务日出现前述情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额抓 有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时期   基金管理东谈主应预先确定基金份额折算基准日，并依照《信息走漏办法》的有 关法则进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东谈主向注册登记机构苦求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额抓有东谈主的权益无本色性影响。基金份 额折算后，基金份额抓有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办 理，基金管理东谈主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第九部分     基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同收效后，具备下列条件的，基金管理东谈主可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市法则》进取海证券交易所苦求基金份额上市：   根据连络法则，本基金基金合同收效后，具备上市条件，于 2021 年 12 月   二、基金份额的上市交易   本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵命《上海证券交易所证 券投资基金上市法则》、           《上海证券交易所交易型洞开式指数基金业求实施笃定》， 以及《上海证券交易所交易法则》等连络法则。   三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可断绝基金 的上市交易：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所断绝上市的，本基金将在履行稳当标准后由交易型洞开式指数基金变更为跟 踪兼并标的指数的非上市的洞开式指数基金，无需召开基金份额抓有东谈主大会审 议。届时，基金管理东谈主可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规 则。若届时本基金管理东谈主已有以该指数行为标的指数的指数基金，则本基金将本 着诊治基金份额抓有东谈主正当权益的原则，经履行连络标准后录取其他合适的指数 行为标的指数，报中国证监会备案并实时公告。   四、基金份额参考净值的计算与公告    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管理东谈主或者基金管理东谈主委用其他机构在连络证券交易所开市后根据申 购赎回清单、汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净 值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时期内发布，供投资东谈主交易、申购、赎 回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中辞谢现 金替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部 分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额（最新成交价按照汇率公允价调整为 东谈主民币价钱）   汇率公允价包括基金管理东谈主委用的其他机构在发布和计算境外指数家具中 给与的实时汇率价钱、基金管理东谈主审慎决定的其他公允价钱。 给以公告。   五、在不违背法律法则及对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提 下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内的其他交易局面上市交易，而无需召 开基金份额抓有东谈主大会审议。   六、连络法律法则、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上 市交易的法则等连络法则进行调整的，基金合同相应给以修改，并按照新法则执 行，且此项修改无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限服务公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金管理东谈主在履行稳当的标准后不错增多相应功能，无需召开基 金份额抓有东谈主大会审议。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理东谈主 在基金管理东谈主网站或连络文献列示，基金管理东谈主可依据施行情况调整申购赎回代 理券商。   二、申购和赎回的洞开日实时期   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的洞开日为港股通、上 海证券交易所、深圳证券交易所同期宽泛洞开交易的服务日，具体办理时期为上 海证券交易所洞开日的宽泛交易时期，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会 的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东谈主有权视情况对前述洞开日及 洞开时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的连络法则在 指定媒介上公告。   本基金已于 2021 年 12 月 28 日起来源办理日常申购、赎回业务。   在确定申购来源与赎回来源时期后，基金管理东谈主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息走漏办法》的连络法则在指定媒介上公告申购与赎回的来源时期。   三、申购与赎回的原则 他对价； 法则；    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，或依据上海证券交易所或注册登记 机构连络法则极度频频更新，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必须在新法则开 始实施前依照《信息走漏办法》的连络法则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商法则的标准，在洞开日的具体业务办理时 间内建议申购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购苦求无效。基金份额抓有东谈主提交赎回苦求时，必须抓有阔气的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回苦求无效。投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时期、处理法则等在遵循基金合同和招募说明书道则的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体法则为准。   宽泛情况下，投资东谈主申购、赎回苦求在受理应日进行阐述。如投资东谈主未能提 供合适要求的申购对价，则申购苦求失败。如基金份额抓有东谈主抓有的合适要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的合适要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   投资东谈主可在苦求当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询连络申 请的阐述情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用连络业务法则和参与各方连络条约极度频频校正的有 关法则。对于本基金申购赎回业务触及的基金份额、上交所上市的成份股、上交 所上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代，以及申购业务涉 及的港交所上市的成份股的现款替代给与净额结算的方式；赎回业务触及的港交 所上市的成份股的现款替代，申购赎回业务触及的现款差额和现款替代退补款采 用代收代付。   投资者 T 日申购顺利后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将明细发送给 申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回顺利后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成 份股交收与基金份额的刊出，以及上交所上市的成份股和深交所上市的成份股的 现款替代的计帐；在 T+1 日办理上交所上市的成份股和深交所上市的成份股的 现款替代的交收，以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将 明细发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。宽泛情况下，港交所 上市的成份股的现款替代的计帐交收于 T+7 日（指洞开日）内办理，但如果出 现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出，则该款项的清 算交收可蔓延办理。   如果连络证券交易所或注册登记机构的连络业务法则发生变更，则按最新规 则办理，详见届时公告或招募说明书更新。   如果注册登记机构和基金管理东谈主在计帐交收时发现不可宽泛践约的情形，则 依据连络业务法则和参与各方连络条约极度频频校正的连络法则进行处理。   基金管理东谈主、上海证券交易所、注册登记机构可在法律法则允许的范围内， 对基金份额申购赎回的标准以及计帐交收和登记的办理时期、方式、处理法则等 进行调整。本基金管理东谈主将按照连络法律法则要求在指定媒介公告。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的法则按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款 替代或现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管理东谈主有权为基金的利益向该 投资东谈主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额抓有东谈主或基金资产的损失。   五、申购和赎回的数目戒指 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总范畴进行胁制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调整申购和赎回的数额戒指。基金管理东谈主必须在调整前依照《信     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 息走漏办法》的连络法则在指定媒介上公告。 基金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基 金管理东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采选上述措施对基金范畴给以控 制。具体请参见连络公告。   六、申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行稳当标准，不错稳当蔓延计 算或公告。 金差额极度他对价。赎回对价是指基金份额抓有东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额极度他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金管理东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的连络用度。 以在不违背连络法律法则的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告 时期进行调整。   七、申购赎回清单的内容与形状   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 成份券证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净 值极度他连络内容。        国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   组合证券是指本基金标的指数所包含的整个或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的法则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：辞谢现款替代（标识为“辞谢”）、不错现款替 代（标识为“允许”）、必须现款替代（标识为“必须”）和退补现款替代（标识为“退 补”）。   辞谢现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现款行为替代。   不错现款替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款行为整个或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款行为替代。   必须现款替代适用于系数成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款行为替代。   退补现款替代适用于深圳证券交易所、香港联合交易所上市的成份证券，是 指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款行为替代，根据基金管理 东谈主买卖情况，与投资东谈主进行退款或补款。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东谈主无法在 申购时买入的证券或基金管理东谈主合计不错适用的其他情形。当今仅适用于标的指 数中的上海证券交易所股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计算公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，“参考价钱”当今为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。   如果上海证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文书规 定的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需 在证券还原交易后买入，而施行买入价钱加上连络交易用度后与申购时的参考价     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 格可能有所各异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的施行成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的施行成本，则基金管理东谈主将向投资东谈主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收 取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有宽泛交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内， 基金管理东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入整个被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 施行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投 资东谈主应补交的款项；若未能购入整个被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券施行购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所宽泛交易日已达到 20 日而该证券 宽泛交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   在此期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给连络申购赎回代理券商和基 金托管东谈主，连络款项的计帐交收将于而后 3 个服务日内完成。   ④替代戒指：为灵验胁制基金的追踪偏离度和追踪错误，基金管理东谈主可法则 投资东谈主使用现款替代的比例所有不得进步申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的计算公式为：   其中：   “该证券参考价钱”当今为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交易所文书法则的参考价钱 为准。   “参考基金份额净值”当今为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上 海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所文书法则 的参考基金份额净值为准。如果上海证券交易所现款替代比例计算公式发生变 化，以上海证券交易所文书法则的为准。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法则戒指投资的成份证券；或基金管 理东谈主出于保护抓有东谈主利益原则等原因合计有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管理东谈主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数目、其调整后 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率（如需） 的相乘之和或基金管理东谈主合计合理的其他方法。   （4）退补现款替代 所、香港联合交易所上市的股票。   ①替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的计算公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1＋申 购现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1－赎 回现款替代折价比例）。   如果上海证券交易所调整上述替代金额计算公式，以上海证券交易所文书规 定的为准。   ②替代金额的处理标准   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管理东谈主将买入该证券，施行买入价钱加上连络交易用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取 的金额高于基金购入该部分证券的施行成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行成本，则基金管理东谈主将 向投资东谈主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管理东谈主将卖出该证券，施行卖出价钱扣除连络交易用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎 回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付 的金额低于基金卖出该部分证券的施行收入，则基金管理东谈主将退还少支付的差 额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的施行收入，则基金管理东谈主将 向投资东谈主收取多支付的差额。   其中，“调整后 T 日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成 份证券的调整后开盘参考价确定。   基金管理东谈主将自 T 日起在收到申购交易阐述后按照“时期优先，实时申报” 的原则步骤买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确定后按照“时期优先、 实时申报”的原则步骤卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的成份证券有宽泛交易的 2 个交易日内完成上述交易。   时期优先的原则为：申购赎回方针相似的，先阐述成交者优先于后阐述成交 者。先后法则按照上海证券交易所阐述申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为：基金管理东谈主在深圳证券交易所一语气竞价期间，根据收到 的上海证券交易所申购赎回阐述记录，在时候系统允许的情况下实时向深圳证券 交易所申报被替代证券的交易指示。   T 日基金管理东谈主按照“时期优先”的原则步骤与申购投资东谈主确定基金应退还 投资东谈主或投资东谈主应补交的款项，即按照申购时期法则，以替代金额与被替代证券 的步骤施行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购 投资东谈主或申购投资东谈主应补交的款项；按照“时期优先”的原则步骤与赎回投资东谈主 确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项，即按照赎回时期法则，以替代金 额与被替代证券的步骤施行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资东谈主或赎回投资东谈主应补交的款项。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理东谈主不错不绝进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入整个被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，确定基金应退还申购投资东谈主或 申购投资东谈主应补交的款项；若未能购入整个被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券施行购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 东谈主或申购投资东谈主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出整个被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东谈主或赎 回投资东谈主应补交的款项；若未能卖出整个被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券施行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资东谈主或赎回 投资东谈主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所宽泛交易日已达到 20 日而该证券 宽泛交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券施行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资东谈主或申购投资东谈主应补交的款项；以 替代金额与所卖出的部分被替代证券施行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资东谈主或赎回投资东谈主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金管理东谈主将应退款和补款的明细数据发送给连络申购赎回代理券商和基金托管 东谈主，连络款项的计帐交收将于而后 3 个服务日内完成。   ①替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的计算公式为：     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×T-1 日估 值汇率×（1＋申购现款替代溢价比例）   如果上海证券交易所调整上述替代金额计算公式，以上海证券交易所文书规 定的为准。   ②替代金额的处理标准   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管理东谈主将买入该证券，施行买入价钱加上连络交易用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价（使用估值汇率调整）可能有所各异。为便于操 作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的施行成本，则基金管 理东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的施行 成本，则基金管理东谈主将向投资东谈主收取欠缺的差额。   其中，“调整后 T 日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成份 证券的调整后开盘参考价确定。   对于阐述顺利的 T 日申购苦求，T 日内基金管理东谈主根据申购范畴进行组合证 券的代理买入。T 日日终，基金管理东谈主根据所购入的被替代证券的施行购入成本 （包括买入价钱与连络用度，折算为东谈主民币）和未买入的被替代证券的 T 日收 盘价（折算为东谈主民币，折算汇率给与今日的估值汇率；T 日在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）计算被替代证 券的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数目和申购现款替代金额确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。T 日后的 2 个服务日内，基金管理东谈主将应 退款或补款与连络申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理东谈主可 以对交收日历进行相应调整。   对于阐述顺利的 T 日赎回苦求，T 日内基金管理东谈主根据赎回范畴进行组合证 券的代理卖出。T 日日终，基金管理东谈主根据所卖出的被替代证券的施行卖出金额 （扣除连络用度，折算为东谈主民币）和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（折算 为东谈主民币，折算汇率给与今日的估值汇率；被替代证券 T 日在证券交易所无交 易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）计算被替代 证券的单元结算金额，在此基础上根据替代证券数目确定赎回替代金额。T 日后     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的第 3 个港股通交收日后的 2 个服务日内，基金管理东谈主将应支付的赎回替代金额 与连络申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理东谈主不错对交收日 期进行相应调整。   如遇港股通临时停市、港股通交易逐日额度或总额度不及等特殊情况，组合 证券的代理买入或卖出及结算价钱可步骤顺延至下一港股通交易日直死党易正 常，款项交收的日历也顺延。如遇证券长久停牌、流动性不及等可能导致收盘价 或临了成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调整， 如果基金管理东谈主合计该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产 净值产生较大影响，为了更好的诊治抓有东谈主利益，该证券对应的现款替代款的清 算交收可在其复牌后按照施行交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股 （转增）、配股等紧要权益变动，则进行相应调整。 按法则公告。 记机构 ETF 申购赎回交易结算法则发生改动，或基金管理东谈主与基金托管东谈主之间 的结算连络安排发生改动，基金管理东谈主可对现款替代处理法则进行调整，并按规 定公告。   预估现款差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结苦求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理东谈主计算的现款数额。   其计算公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券 的数目、该证券调整后 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率（如需）相乘之和＋ 申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与该证券调整后 T 日开盘参考价 相乘之和＋申购赎回清单中辞谢现款替代成份证券的数目与该证券调整后 T 日 开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数 额。若 T 日为基金最小申购赎回单元调整收效日，则 T 日预估现款部分的计算 公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需根据调整后最小申购赎 回单元计算。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目、 T 日收盘价以及 T 日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代 成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中辞谢现款替代成份证 券的数目与 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资东谈主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为正 数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东谈主将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在基金份额抓有东谈主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额抓有东谈主将根据其赎回的基金份额得到相应的现款， 如现款差额为负数，则基金份额抓有东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现 金。   T 日申购赎回清单的形状例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金 基金管理公司称呼       国泰基金管理有限公司 一级市集基金代码       XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                  XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX         国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额净值（单元：元）                 XXX        T 日信息内容：   预估现款部分（单元：元）                   XXX   最小申购赎回单元（单元：份）                 XXX   现款替代比例上限                       XXX   是否需要公布 IOPV                    是   申购、赎回的允许情况                     允许申购和赎回   申购上限                           XXX   赎回上限                           XXX        成份股信息内容：                                            赎回现款                                 申购现款替             固定替代 股票代码   股票简称   股票数目    现款替代标识               替代折价                                 代溢价比例              金额                                             比例 XXX     XXX     XXX    XXX           XXX    XXX   XXX        说明：此表仅为示例。        申购赎回清单的形状可根据上海证券交易所的施行情况相应调整，具体内容   以基金管理东谈主届时在网站上公布的施行内容为准。        八、拒却或暂停申购的情形        发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：   投资东谈主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的   活跃市集价钱且给与估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托   管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。   日，可能影响本基金的投资运作，或导致基金管理东谈主无法计算当日基金资产净值   或无法进行证券交易。   场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他挫伤现   有基金份额抓有东谈主利益的情形。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 份额参考净值计算差错。 登记机构的特殊情况无法办理申购，或者指数编制单元、连络证券交易所等因异 常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述特殊情况指基金管理东谈主无法预 见并不可胁制的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据差错等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金管理东谈主决定暂停申购时， 基金管理东谈主应当根据连络法则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申 购苦求被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时， 基金管理东谈主应实时还原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回 对价： 投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值时候仍导致公允价值存在紧要不 确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当暂停接受基金赎回苦求 或减慢支付赎回对价。 日，导致基金管理东谈主无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值计算差错。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   发生上述第 6 项之外的情形且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回对 价时，基金管理东谈主应报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金管理东谈主应足额 支付。如暂时不可足额支付，未支付部分可脱期支付。在暂停赎回的情况摒除时， 基金管理东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   十、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等 情形而产生的非交易过户以及注册登记机构招供、合适法律法则的其它非交易过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份 额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的连络贵府，对于合适条件的非交易过户苦求按基金注 册登记机构的法则办理，并按基金注册登记机构法则的标准收费。   十一、基金的转托管、质押   转托管是指基金份额抓有东谈主将抓有的基金份额在证券登记系统内不同会员 单元之间进行转指定的行径。   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据连络法律法则极度业务法则，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、基金的冻结妥协冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有法则的除外。   十三、蚁合申购和其他服务 多个投资东谈主蚁合其抓有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 进行申购。在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金管理东谈主有 权制定蚁合申购业务的连络法则。 利影响的前提下，基金管理东谈主在履行稳当标准后可洞开投资东谈主给与单一证券或多 只证券组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金管理东谈主在履行稳当标准后不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行 补充和调整，也可采选其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息走漏 办法》的连络法则在指定媒介公告。 书面委用代理条约。   十四、基金计帐交收与登记模式的调整或新增   若上海证券交易所和中国证券登记结算有限服务公司推出新的计帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理东谈主在履行稳当标准后有权调整 本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收与登 记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分         基金的投资   一、投资方针   密致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资方针， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板 极度他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债券、政府支抓机构债券、中 期单据、可退换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支抓证券、同行存单、银行进款、货币 市集器具、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须合适中国证监会连络法则）。   本基金将根据法律法则的法则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法则 的法则而受戒指的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例戒指，基 金管理东谈主在履行稳当标准后，不错相应调整本基金的投资范围和投资比例法则。   三、投资策略   本基金主要给与完全复制法，即按照标的指数成份股极度权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股极度权重的变动而进行相应的调整。但因特殊 情况（如成份股长久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放办法量发生变 化、成份股公司行径、市集流动性不及等）导致本基金管理东谈主无法按照标的指数 组成及权重进行同法子整时，基金管理东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪 错误。在宽泛市集情况下，本基金的风险胁制方针是追求日均追踪偏离度的实足     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值不进步 0.35%，年追踪错误不进步 4%。如因标的指数编制法则调整或其他因 素导致追踪偏离度和追踪错误进步上述范围，基金管理东谈主应采选合理措施幸免跟 踪偏离度、追踪错误进一步扩大。   本基金将根据投资方针，基于对基础证券投资价值的潜入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切爱护国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币计谋动向，瞻望未 来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行单据和金 融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并裁减组合追踪错误。   可退换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱高潮收益的特质。本基金在对可退换债券和可交换债 券条件和标的公司基本面进行潜入分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和邃密流动性的可退换债券和可交换债券，获取稳健 的投资薪金。   本基金将要点对市集利率、刊行条件、支抓资产的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响资产支抓证券价值的因素进行分析，并援手采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支抓证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范畴以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范畴。本基金管理东谈主将充分探求 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。        国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   为更好杀青投资方针，在加强风险着重并遵循审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   四、投资戒指   基金的投资组合应遵照以下戒指：   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （3）本基金抓有的整个资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的   （4）本基金抓有的兼并（指兼并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范畴的 10%；   （5）本基金管理东谈主管理的整个基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产支抓 证券，不得进步其种种资产支抓证券所有范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证 券。基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资标准，应 在评级说明发布之日起 3 个月内给以整个卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金过问世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货交易，遵循以下投资戒指： 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 押式回购）等； 抓有的股票总市值的 20%； 计算）应当合适基金合同对于股票投资比例的连络约定； 不得进步上一交易日基金资产净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。   （10）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵循以下投资戒指： 上的出借证券应纳入《流动性风险管理法则》所述流动性受限证券的范围； 均计算； 素甚至基金投资不合适上述比例戒指的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外 的因素甚至基金不合适该比例戒指的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）本基金投资存托凭证的比例戒指依照境内上市交易的股票实施，与境 内上市交易的股票合并计算；   （16）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 戒指等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投资比例不合适上述法则投资比例的，基 金管理东谈主应当在连络证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会法则 的特殊情形除外。法律法则另有法则时，从其法则。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连络约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同收效之日起来源。   法律法则或监管部门取消或变更上述戒指，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当标准后，则本基金投资不再受连络戒指或按变更后的法则实施。   为诊治基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、把持证券交易价钱极度他不刚直的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会法则辞谢的其他行径。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述戒指，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳当标准后，则本基金投资不再受连络戒指或以变更后的戒指为准。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股激动、施行 胁制东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，遵照基金份        国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 额抓有东谈主利益优先原则，着厚利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱实施。连络交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    五、事迹相比基准    本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，即富时中国国企洞开共赢指数 （FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）收益率。    改日若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会说明并建议贬责 决策，如更换基金标的指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未 顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同断绝。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确依期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主 利益优先原则撑抓基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券 型基金和货币市集基金。    本基金为指数型基金，主要给与完全复制策略，其风险收益特征与标的指数 所表征的市集组合的风险收益特征相似。    本基金投资港股通标的股票时，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及交易法则等各异带来的突出风险。    七、基金管理东谈主代表基金期骗激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益；        国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合说明      本基金管理东谈主的董事会及董事保证本说明所载贵府不存在虚假记录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和竣工性承担个别及连带服务。      基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本说明中的财务狡计、净值发扬和投资组合说明等内容，保证复 核内容不存在虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合说明所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本说明所列财务数据未经 审计。                                                     占基金总资产 序号           姿色               金额(元)                                                     的比例(%)      其中：股票                      516,755,202.64          97.18      其中：债券                                      -            -      资产支抓证券                                     -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                 -            -      金融资产      注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （2）本基金本说明期末通过港股通交易机制投资的港股市值为       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）说明期内，本基金参与转融通证券出借业务遵照抓有东谈主利益优先原则， 基金管理东谈主根据法律法则以及公司连络风险管理轨制对紧要关联交易进行管理， 交易按照市集自制合理价钱实施，不存在从事利益运输极度他不刚直交易行径的 情况。说明期末，本基金无参与转融通证券出借业务借出的股票。   （1）积极投资按行业分类的股票投资组合                                                  占基金资产净 代码           行业类别             公允价值（元）                                                  值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                   -            - B 采矿业                                        -            - C 制造业                                21,259.89       0.00 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                           -            - E 建筑业                                        -            - F 批发和零卖业                                     -            - G 交通运载、仓储和邮政业                                -            - H 住宿和餐饮业                                     -            - I 信息传输、软件和信息时候服务业                    62,673.76       0.01 J 金融业                                        -            - K 房地产业                                       -            - L 租出和商务服务业                                   -            - M 科学研究和时候服务业                                 -            - N 水利、环境和群众设施管理业                              -            - O 住户服务、修理和其他服务业                              -            - P 教师                                         -            - Q 卫生和社会服务                                    -            - R 文化、体育和文娱业                                  -            - S 综合                                         -            -      所有                              83,933.65       0.02   （2）指数投资按行业分类的股票投资组合                                                  占基金资产净 代码          行业类别             公允价值（元）                                                  值比例（％）    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） A 农、林、牧、渔业                                   -       - B 采矿业                           177,799,921.62   33.54 C 制造业                            38,624,674.30    7.29 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业               14,957,711.00    2.82 E 建筑业                           145,435,674.00   27.43 F 批发和零卖业                          1,806,517.20    0.34 G 交通运载、仓储和邮政业                     2,988,655.00    0.56 H 住宿和餐饮业                                     -       - I 信息传输、软件和信息时候服务业                59,718,617.48   11.26 J 金融业                             3,624,107.00    0.68 K 房地产业                            1,531,140.00    0.29 L 租出和商务服务业                         725,680.00     0.14 M 科学研究和时候服务业                                 -       - N 水利、环境和群众设施管理业                              -       - O 住户服务、修理和其他服务业                              -       - P 教师                                         -       - Q 卫生和社会服务                                    -       - R 文化、体育和文娱业                                  -       - S 综合                                         -       -   所有                            447,212,697.60   84.35  （3）说明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   行业类别        公允价值（东谈主民币）         占基金资产净值比例（%）    通信业务         32,184,970.29             6.07    医疗保健         13,107,716.04             2.47      动力          9,596,993.47             1.81     房地产          8,017,559.91             1.51    公用管事          2,729,831.05             0.51     原材料          2,020,793.96             0.38      工业          1,308,744.15             0.25      金融           338,658.22              0.06   日常耗尽品           153,304.30              0.03 非日常生涯耗尽品               -                    -    信息时候                -                    -    所有           69,458,571.39            13.10       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      注：以上分类给与全球行业分类标准（GICS）。      （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细        股票代                                             占基金资产净 序号               股票称呼    数目(股)        公允价值(元)          码                                             值比例(％)      注：系数证券代码给与当地市集代码。      （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                        占基金资产 序号    股票代码       股票称呼    数目(股)        公允价值(元)           净值比例                                                          (％)      本基金本说明期末未抓有债券。 细      本基金本说明期末未抓有债券。          国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 券投资明细         本基金本说明期末未抓有资产支抓证券。 明细         本基金本说明期末未抓有贵金属。 细         本基金本说明期末未抓有权证。         本基金本说明期内未投资股指期货。         本基金本说明期内未投资国债期货。         （1）本说明期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在说明编制日前一年受到公开质问、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同法则备选股票库 之外的情况。         （3）其他资产组成 序号               称呼                 金额(元)       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      （4）说明期末抓有的处于转股期的可退换债券明细      本基金本说明期末未抓有可退换债券。      （5）说明期末前十名股票中存在办法受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在办法受限情况的说明      本基金本说明期末指数投资前十名股票中不存在办法受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在办法受限情况的说明                        办法受限部分的            占基金资产         办法受限 序号    股票代码      股票称呼                        公允价值(元)            净值比例(%)       情况说明          国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                      第十二部分              基金的事迹       基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东谈主复核。       基金管理东谈主依照坚守职守、敦朴信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金资产，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                 事迹相比                       净值增长 事迹相比                  净值增长           基准收益       阶段              率标准差 基准收益                          ①-③      ②-④                   率①            率标准差                         ②   率③                                   ④                   -0.34%   0.45%        0.61%    0.76%   -0.95%   -0.31%       注：本基金的基金合同收效日为 2021 年 12 月 17 日。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应 收款项以极度他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据连络法律法则、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以极度他 基金财产账户相零丁。   四、基金财产的守护和刑事服务   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的法则刑事服务外，基金财产不 得被刑事服务。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章舍弃或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第十四部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金连络的证券交易局面的交易日以及国度法律法则 法则需要对外走漏基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定连络金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门连络法则。   （一）对存在活跃市集且有时获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应给与最近交易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交易日的报价不可简直响应公允价值的，草率报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中探求不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的戒指等，如果该戒指是针对资产抓有者的，那么在估值时候中不应将该戒指作 为特征探求。此外，基金管理东谈主不应试虑因其巨额抓有连络资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用况兼有阔气 可利用数据和其他信息支抓的估值时候确定公允价值。给与估值时候确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得连络资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率 估值进行调整并确定公允价值。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价钱。   （2）在交易所市集上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有法则的除外）， 录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在交易所市集上市交易的可退换债券，按照逐日收盘价行为估值全 价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （4）对在交易所市集挂牌转让的资产支抓证券和私募证券，估值日不存在 活跃市集时给与估值时候确定其公允价值进行估值。如成本有时近似体现公允价 值，应抓续评估上述作念法的稳当性，并在情况发生改动时作念出稳当调整。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，给与估值时候确定公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本草率市集报价进行调 整，阐述计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则 给与估值时候确定公允价值。   （4）非公开辟行有明确锁依期的股票、初度公开辟行有明确锁依期的股票、 通过大批交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管机构或行业协会连络法则确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在涌现各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   抓有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐述利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交易日结算 价估值。国度有最新法则的，按其法则进行估值。 估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 关法则进行估值。 最新法则的，按其法则进行估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新法则估值。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及连络法律法则的法则或者未能充分诊治基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据连络法律法则，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金连络的会 计问题，如经连络各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的计算结果对外给以公布。   五、估值标准 额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其法则。   基金管理东谈主于每个服务日计算基金资产净值及基金份额净值，并按法则公 告。 或基金合同的法则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 按约定对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东谈主自身的罪行酿成估值差错，导致其他当事东谈主际遇损失的， 罪行的服务东谈主应当对由于该估值差错际遇损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按 下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错服务方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错服务方承担； 由于估值差错服务方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值差错服务方对平直损失承担补偿服务；若估值差错服务方还是积极和谐，况兼 有协助义务确当事东谈主有阔气的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错服务方草率更正的情况向连络当事东谈主进行阐述，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的服务方对连络当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责， 况兼仅对估值差错的连络平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错服务方仍草率估值差错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不整个返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值差错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的补偿额加上还是得到的欠妥 得利返还的总和进步其施行损失的差额部分支付给估值差错服务方。   （4）估值差错调整给与尽量还原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，连络确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值差错的更正向连络当事东谈主进行阐述。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值计算出现差错时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采选合理的措施介意损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有法则的，从其法则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 格且给与估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责计算，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管理东谈主应于每个洞开日交易扫尾后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算结果复核阐述后发送给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 时，所酿成的错误不行为基金资产估值差错处理。 其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然还是采选必要、稳当、合理的 措施进行搜检，关联词未能发现该差错而酿成的基金资产估值差错，基金管理东谈主、 基金托管东谈主除名补偿服务。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施 缩小或摒除由此酿成的影响。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十五部分      基金的收益与分配   一、基金收益分配原则 行收益分配，具体分配决策以公告为准。若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分配； 以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理东谈主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行计算； 为：使收益分配后基金净值增长率尽可能靠拢标的指数同期增长率。基于本基金 的性质和特质，本基金收益分配无需以弥补亏本为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；   在不影响基金份额抓有东谈主利益的情况下，基金管理东谈主可在法律法则允许的前 提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额抓有东谈主大 会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。   二、基金收益分配数额的确定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一服务日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一服务日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金管理东谈主将以此计算截止收益评价日基金净值增长率进步标的指数同期 增长率的差额，当差额进步 1%时，基金不错进行收益分配。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为启动日再行 计算上述狡计。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   三、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金收益分配对象、分配时期、分配数额及比例、 分配方式等内容。   四、收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   五、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金连络的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据连络法则及相应条约规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的连络税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度连络税收征收的法则代扣代缴。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照连络法则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 连络业务经验的管帐师事务所极度注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十八部分      基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管理法则》、《基金合同》极度他连络法则。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法则和中国证监会法则的天然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的法则走漏基金信息，并保证所走漏信息的简直性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会法则时期内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资东谈主有时按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金信 息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开走漏的信息给与阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的法则及具体标准，说明基金家具的特性等触及基金投资 东谈主紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵府概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金家具贵府概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金家具 贵府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金家具贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在来源办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在来源办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏洞开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管理东谈主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于指定媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理 东谈主将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。   （六）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交 易 3 个服务日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易 公告书教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）申购赎回清单   在来源办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个洞开日，通 过指定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管理东谈主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基 金份额申购、赎回对价的计算方式及连络申购、赎回费率，并保证投资东谈主有时在 申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （九）基金依期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明   基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年 度说明登载在指定网站上，并将年度说明教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度说明中的财务管帐说明应当经过具有证券、期货连络业务经验的管帐师事务所 审计。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将 中期说明登载在指定网站上，并将中期说明教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度说明， 将季度说明登载在指定网站上，并将季度说明教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度说明、中 期说明或者年度说明。   如说明期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期说明“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下走漏该投资者的类别、说明期末抓有份额及占比、说明 期内抓有份额变化情况及本基金的突出风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度说明和中期说明中走漏基金组结伙产情况极度 流动性风险分析等。   （十）临时说明   本基金发生紧要事件，连络信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时说明书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更；       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务连络行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行胁制东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有法则的情形除外； 生变更； 现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。   （十一）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集浩荡传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 额抓有东谈主权益的，连络信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开清楚， 并将连络情况立即说明中国证监会、基金上市交易的证券交易所。   （十二）计帐说明   《基金合同》断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐说明。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在指定网站 上，并将计帐说明教唆性公告登载在指定报刊上。   （十三）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）投资港股通标的股票连络公告   基金管理东谈主应当在基金季度说明、中期说明、年度说明等依期说明和招募说 明书（更新）等文献中走漏港股通标的股票的投资情况。法律法则或中国证监会 另有法则的，从其法则。   （十五）投资资产支抓证券的连络公告   基金管理东谈主应在本基金中期说明及年度说明中走漏其抓有的资产支抓证券 总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和说明期内系数的资产支抓证券明 细。   基金管理东谈主应在本基金季度说明中走漏其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和说明期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支抓证券明细。   （十六）投资股指期货连络公告   本基金投资股指期货，需按照法则要求在季度说明、中期说明、年度说明等 依期说明和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货交易情况，包括投资计谋、 抓仓情况、损益情况、风险狡计等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否合适既定的投资计谋和投资方针等。   （十七）基金参与融资和转融通证券出借交易的连络公告   基金管理东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等依期说明和招募说明书 （更新）等文献中走漏参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险极度管理情况等。   基金管理东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等依期说明等文献中走漏       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金参与转融通证券出借交易的情况，并就说明期内发生的紧要关联交易事项作念 详备说明。   （十八）中国证监会法则的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会连络基金信息 走漏内容与形状准则等法律法则的法则。   基金托管东谈主应当按照连络法律法则、中国证监会的法则和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金依期说明、更新的 招募说明书、基金家具贵府概要、基金计帐说明等连络基金信息进行复核、审查， 并向基金管理东谈主进行书面或电子阐述。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证连络报送信息的简直、准确、竣工、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介走漏信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站走漏信息，况兼在不同媒介上走漏兼并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计说明、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将连络档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年，法律法则另有法则的从其法则。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照连络法律法 规法则将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或蔓延信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金连络信 息：       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 业时；    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神气和交易轨制等种种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务景象、市集出路、行业竞争、东谈主员教诲等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下落，或者有时用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来散播这 种非系统风险，但不可完全隐敝。 的施行收益下降。   二、管理风险 会影响其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交易型洞开式基金，投资东谈主可在本基金的洞开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，遵照基金份额抓有 东谈主利益优先原则，审慎阐述申购、赎回业务苦求，包括但不限于：       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总范畴进行胁制，并在申购赎回清单中公告。 基金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基 金管理东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采选上述措施对基金范畴给以控 制。具体请参见连络公告。 格且给与估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减慢支付赎回对价。   教唆投资东谈主选藏本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 狡计。   （二）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估 Prosperity Index）的交易型洞开式指数证券投资基金，主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。频繁情况下，标的指数成份股流动性较好，但不打消在特定市 场环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金管理东谈主将根据市集情况， 基于对个股的基本面研究和投资训诲，对投资组合进行优化，保抓投资组合的流 动性，裁减投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金管 理东谈主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法草率基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及撑抓担保比例的流动性风险。   基金管理东谈主将密切爱护种种资产及投资标的的交易活跃程度与价钱的一语气 本性况，胁制组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管理器具的实施情形、标准及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停赎回、减慢支付赎回对       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。   实施备用流动性风险管理器具的决策标准依照基金管理东谈主流动性风险管理 轨制的法则办理。基金管理东谈主应时刻着重可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护抓有东谈主的正当权益。   采选备用流动性风险管理器具，可能对投资东谈主酿成无法赎回、赎回对价脱期 支付等影响。   （四）对 ETF 基金份额抓有东谈主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能面对因市集交易量不及而酿成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金突出风险   标的指数并不可完全代表整个股票市集。标的指数成份股的平均薪金率与整 个股票市集的平均薪金率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规划景象、 投资东谈主神气和交易轨制等种种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 方针的风险   行为完全追踪标的指数发扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整 中产生追踪偏离度与追踪错误；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪错误；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调整投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪错误；   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪错误；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理东谈主的管明智商，例如追踪指数的 水平、时候技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的戒指，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因败落卖 空、对冲机制极度他器具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   在宽泛市集情况下，本基金的风险胁制方针是追求日均追踪偏离度的实足值 不进步 0.35%，年追踪错误不进步 4%。如因标的指数编制法则调整或其他因素 导致追踪偏离度和追踪错误进步上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能 发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同法则，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改动，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资东谈主须承担此项调整带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和诊治，改日指数编制机构可 能由于种种原因罢手对指数的管理和诊治，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日内向中国证监会说明并建议贬责决策，如更换基金标的 指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同断绝。投资东谈主将面对更换基金标的指数、退换运作方 式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确依期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主 利益优先原则撑抓基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发扬与连络市集发扬有在各异，影响投资收益。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交易价钱的折溢价 胁制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因种种原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时期较长，在约定时期内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合适要求的赎回对价，由此基金管理东谈主可能在申购赎回 清单中确立较低的赎回份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎 回整个或部分 ETF 份额的风险。   基金管理东谈主或者基金管理东谈主委用其他机构在连络证券交易所开市后根据申 购赎回清单、汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净 值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时期内发布，供投资东谈主交易、申购、赎 回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计算也 可能出现差错。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行 承担。   因本基金不再合适证券交易所上市条件被断绝上市，或被基金份额抓有东谈主大 会决议提前断绝上市，导致基金份额不可不绝进行二级市集交易的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且确立    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 现款替代比例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的阔气的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东谈主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总范畴进行胁制，可能存在因达到当日申购范畴上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额抓有东谈主在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的合适条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管理东谈主可能根据成份股市值范畴变化等因素调整最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元整个赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东谈主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总范畴进行胁制，可能存在因达到当日赎回范畴上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额极度他对价。在组合证 券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东谈主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   如果基金管理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代标识、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损， 申购赎回的宽泛进行将受影响。   本基金“退补现款替代”方式不同于其他现款替代方式，可能给申购和赎回投 资东谈主带来价钱的不确定性，从而波折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极 端情况下，如果使用“退补现款替代”证券的权重增多，该方式带来的不确定性可 能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金管理东谈主不合“时期优先、实时申报”原则的实施效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的计算以施行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 时候系统、通信连络或其他原因导致基金管理东谈主无法遵照“时期优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东谈主的利益可能受到影响。   基金管理东谈主在进行申购赎回清单的现款替代象征确立时，将充分探求由此引 发的市集套利等行径对基金份额抓有东谈主可能酿成的利益挫伤。但基金管理东谈主不可 保证顶点情况下申购赎回清单象征确立的完全合感性。   本基金的多项服务委用第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到戒指、 暂停或断绝，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能调整结算轨制，的确施货银拼集轨制，对投资东谈主基 金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制调整可能给投资东谈主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交易所极度他代理机构。   （3）证券交易所、注册登记机构、基金托管东谈主极度他服务机构可能误期， 导致基金或投资东谈主利益受损的风险。   本基金可投资资产支抓证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东谈主停业 风险、现款流瞻望风险等与基础资产连络的风险；2）资产支抓证券信用增级措 施连络风险、资产支抓证券的利率风险、评级风险等与资产支抓证券连络的风险； 服务机构违纪风险等与专项狡计管理连络的风险；4）计谋风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、时候风险和操作风险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不稳当的估值可能使基金资产面对损失 风险。股指期货给与保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益际遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在法则的时期内补足保证金，按法则将被强制    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金可投资于港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交易法则等各异带来的突出风险。包括但不限于以下风险：   （1）港股市集股价波动较大的风险   港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅戒指，因此逐日涨跌幅 空间相对较大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动，使基金面对 较大的投资风险。   （2）汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。本基金以东谈主民币销售与结算，港 币相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，从而导致 基金资产面对潜在风险；东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波 动，从而对基金事迹产生影响。   此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在交易时期内提交订单依据的港 币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交易日日终， 中国证券登记结算有限服务公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每 笔交易，确定交易施行适用的结算汇率，也使本基金投资面对汇率风险。   （3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险   主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不可宽泛交易，港股不可实时 卖出，可能带来一定的流动性风险。具体而言，由于唯有沪港或深港两地均为交 易日且有时欢欣结算安排的交易日才为港股通交易日，港股通交易日和交易时期 由联交所证券交易服务公司在其指定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制 下交易日不连贯带来的风险： 停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交易的风险； 或深交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者整个港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，上交所或深交所另有法则的除外； 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权 益分配、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有连络 权益，但不得通过港股通买入或卖出。   （4）港股因额度戒指交易失败风险   港股通业务存在逐日额度戒指。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完 毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所抓续交易时段或者收市竞价 交易时段，当日额度使用收场的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入交 易的风险。   （5）境外市集的其他连络风险   本基金将通过港股通机制投资于香港市集，该机制在市集过问、投资额度、 可投资对象、税务计谋等方面都有一定的戒指，而且此类戒指可能会束缚调整， 这些戒指因素的变化可能对本基金过问或退出当地市集酿成挫折，从而对投资收 益以及宽泛的申购赎回产生平直或波折的影响。   本基金在法律法则允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额抓有东谈主需承担由此带来的风险与 成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易敌手 方误期无法按期偿付本金、利息等证券连络权益，返还证券，导致基金资产损失 的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、 对投资标的预判造作等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违背连络监 管法则，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关法则范围、 风险胁制狡计进步监管部门法则阀值等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的连络风险可能平直或波折成为本基金的风      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会面对因投资标的、市集轨制以及交 易法则等各异带来的突出风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅戒指为 20%，且新股 上市后的前 5 个交易日不确立涨跌幅戒指，股价可能发扬出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金抓有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板实施比 A 股其他板块更为严格的退市标准，且退市 标准存在一定辞别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资聚会度相对较高的风险。因科创板上市公司交易模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，抓仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   基金合同收效后，一语气 50 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额抓有 东谈主大会。基金份额抓有东谈主可能面对基金合同提前断绝的风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资方针与策略特质的概述性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳当性管理实施 引导（试行）》及里面评级标准，将基金家具按照风险由低到高法则进行风险级 别评定差异，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景象表述并无须然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采选的具体评价标准和方法的各异，对兼并家具风险级别      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金施走运 作情况等当令调整对本基金的风险评级。敬请投资东谈主明察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间的匹配考验，并须实时爱护销 售机构对于本基金风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。    六、其他风险    如因时候因素、东谈主为因素，战争、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。    七、声明    本基金完全由国泰基金管理有限公司开辟，本基金与伦敦证券交易所集团公 司极度附庸企业（统称"LSE     Group"）之间没连络联，也并非受其发起、背书、 出售或推行。FTSE Russell 是特定 LSE Group 公司的商标称呼之一。LSE Group 概不合任何东谈主士使用本基金或基础数据承担任何服务。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十部分      基金的断绝与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则法则 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行连络标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主贯串的； 的因素甚至标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对贬责决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券连络业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）遴聘具有证券、期货连络业务经验的管帐师事务所对计帐说明进行外 部审计，遴聘讼师事务所对计帐说明出具法律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的整个剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明经具有证券、期 货连络业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐说明教唆性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法则另有 法则的从其法则。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第二十一部分      基金合同内容纲领   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》极度他连络法则，基金管理东谈主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则法则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法则召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及连络法律法则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度连络法律法则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的连络行径进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或委用其他合适条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并得到《基金合同》法则的用度；   （10）依据《基金合同》及连络法律法则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗激动权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适连络法律法则和连络证券交易所及注册登记机构连络业务法则 的法则以及本基金合同的前提下，制订和调整连络基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的法则；   （17）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》极度他连络法则，基金管理东谈主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎勤恳的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备阔气的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他连络法则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选稳当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的法则，按连络法则计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》极度他连络法则，履行信息走漏及 说明义务；     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （12）保守基金交易机密，不浮现基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》极度他连络法则另有法则外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东谈主浮现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有 东谈主分配基金收益；   （14）按法则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极度他连络法则召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按法则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上，法律法则另有法则的从其法则；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在法则时期发出，况兼 保证投资东谈主有时按照《基金合同》法则的时期和方式，随时查阅到与基金连络的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到连络贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对驱散、照章被舍弃或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理连络基 金事务的行径承担服务；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管理东谈主承担整个召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；投资者以股票认购的，连络股票的       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 解冻按照《业务法则》的法则处理；   （25）实施收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》极度他连络法则，基金托管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的法则安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则法则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采选必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据连络市集法则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》极度他连络法则，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）以敦朴信用、勤恳尽责的原则抓有并安全守护基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备阔气的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他连络法则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东谈主代表基金坚毅的与基金连络的紧要合同及连络凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》极度他连络法则另有 法则外，在基金信息公开走漏前给以守密，不得向他东谈主浮现；   （8）复核、审查基金管理东谈主计算的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行径连络的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具意见，说 明基金管理东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；如果 基金管理东谈主有未实施《基金合同》法则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他连络贵府 15 年以 上，法律法则另有法则的从其法则；   （12）保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按法则制作连络账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或连络法则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》极度他连络法则，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的法则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分配；   （18）面对驱散、照章被舍弃或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而除名；   （20）按法则监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》极度他连络法则，基金份额抓有东谈主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照法则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》极度他连络法则，基金份额抓有东谈主的义务包括 但不限于：   （1）精采阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）爱护基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法则和《基金合同》 所法则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》断绝的 有限服务；      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的标准和法则   （一）基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当 授权代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （二）在本基金顺利召募并运作之后，如基金管理东谈主管理本基金的连络基金 的：   鉴于本基金和本基金的连络基金的连络性，连络基金的基金份额抓有东谈主不错 凭所抓有的连络基金份额出席或者委用代表出席本基金的基金份额抓有东谈主大会 并参与表决。在计算参会份额和计票时，连络基金份额抓有东谈主抓有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东谈主大会的权益登记日，连络 基金抓有本基金份额的总和乘以该基金份额抓有东谈主所抓有的连络基金份额占联 接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   连络基金的基金管理东谈主不应以连络基金的口头代表连络基金的全体基金份 额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份期骗表决权，但可接受连络基金的特 定基金份额抓有东谈主的委用以连络基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   连络基金的基金管理东谈主代表连络基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本 基金份额抓有东谈主大会的，须先遵命连络基金基金合同的约定召开连络基金的基金 份额抓有东谈主大会，连络基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份 额抓有东谈主大会的，由连络基金的基金管理东谈主代表连络基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集本基金份额抓有东谈主大会。   （三）召开事由 律法则或中国证监会另有法则的除外）：    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会标准；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或所有抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就兼并事项书 面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所断绝 上市的情形除外；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》法则的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收 费方式；   （3）因相应的法律法则、上海证券交易所或中国证券登记结算有限服务公 司的连络业务法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，增多或减少份 额类别，或调整基金份额分类办法及法则；     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）在对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）在法律法则允许的情况下，基金管理东谈主、连络证券交易所、注册登记 机构、销售机构调整连络基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等 业务的法则；   （8）调整事迹相比基准；   （9）在法律法则法则或中国证监会许可的范围内且对基金份额抓有东谈主利益 无本色性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法则和《基金合同》法则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （四）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防止、侵扰。 益登记日。   （五）召开基金份额抓有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样貌；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权委用说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、委用的公证机关极度联 系方式和连络东谈主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （六）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东谈主 抓有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用说明合适法律法则、《基金合 同》和会议文书的法则，况兼抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的注册登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布连络教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书法则的方式收取基金份额抓有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文书不参加收取表决意见的，不影响表决效力；     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的委用东谈主抓有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用说明符 正当律法则、      《基金合同》和会议文书的法则，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会，具体方式在会议文书 中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议标准比照现场开会和通 讯方式开会的标准进行。表决方式上，基金份额抓有东谈主也不错给与网罗、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中载明。   （七）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》法则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额抓有东谈主大会计划的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主抓东谈主按照下列第（九）条法则标准确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓 有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委用东谈主 姓名（或单元称呼）和连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计整个灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以特别决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背字传闻明，不然提交合适会议文书中法则的阐述基金份额抓有东谈主身份文献的    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 表决视为灵验出席的基金份额抓有东谈主，口头合适会议文书法则的表决意见视为有 效表决，表决意见支吾不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议来源后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议来源 后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当赶快公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）收效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果给与 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实施收效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有照管力。   （十一）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等法则，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致连络 内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行连络标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主贯串的； 的因素甚至标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对贬责决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券连络业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）遴聘具有证券、期货连络业务经验的管帐师事务所对计帐说明进行外 部审计，遴聘讼师事务所对计帐说明出具法律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的整个剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明经具有证券、期 货连络业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐说明教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存15年以上，法律法则另有规 定的从其法则。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连络的一切争 议，应经友好协商贬责，如经友好协商未能贬责的，则任何一方有权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲 裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主 均具有照管力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝古道、勤恳、尽责 地履行基金合同法则的义务，诊治基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十二部分        托管条约内容纲领   一、托管条约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：国泰基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东谈主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织样貌：有限服务公司   注册本钱：壹亿壹仟万元东谈主民币   存续期间：抓续规划   规划范围：基金确立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立时期：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：抓续规划   规划范围：摄取公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理计谋性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇告贷；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信看望、 接头、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融衍生家具交易业务；经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据连络法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘标准的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的形状提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东谈主运用连络时候系统，对基金施行投资是否合适基金合同对于证券遴聘标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资方针， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板 极度他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债券、政府支抓机构债券、中 期单据、可退换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支抓证券、同行存单、银行进款、货币 市集器具、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须合适中国证监会连络法则）。   本基金将根据法律法则的法则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法则 的法则而受戒指的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、        国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例戒指，基 金管理东谈主在履行稳当标准后，不错相应调整本基金的投资范围和投资比例法则。   （二）基金托管东谈主根据连络法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （3）本基金抓有的整个资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的   （4）本基金抓有的兼并（指兼并信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范畴的 10%；   （5）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的整个基金投资于兼并 原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得进步其种种资产支抓证券所有范畴的   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证 券。基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资标准，应 在评级说明发布之日起 3 个月内给以整个卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金过问世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货交易，遵循以下投资戒指： 金资产净值的 10%；在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 抓有的股票总市值的 20%； 计算）应当合适基金合同对于股票投资比例的连络约定； 不得进步上一交易日基金资产净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。   （10）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵循以下投资戒指： 上的出借证券应纳入《流动性风险管理法则》所述流动性受限证券的范围； 均计算； 素甚至基金投资不合适上述比例戒指的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外 的因素甚至基金不合适该比例戒指的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例戒指依照境内上市交易的股票实施，与境      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 内上市交易的股票合并计算；   （16）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 戒指等基金管理东谈主之外的因素甚至基金投资比例不合适上述法则投资比例的，基 金管理东谈主应当在连络证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会法则 的特殊情形除外。法律法则另有法则时，从其法则。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连络约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同收效之日起来源。   法律法则或监管部门取消或变更上述戒指，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当标准后，则本基金投资不再受连络戒指或按变更后的法则实施。   （三）基金托管东谈主根据连络法律法则的法则及基金合同的约定，对本条约第 十五条第十一项基金投资辞谢行径进行监督。   根据法律法则连络基金从事的关联交易的法则，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 预先相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他紧要蛮横关系的公 司名单极度更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的简直 性、竣工性、全面性。基金管理东谈主有服务守护简直、竣工、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托 管东谈主应实时阐述已著名单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格遵照了监督流 程，基金管理东谈主仍违纪进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金管理东谈主承 担服务，基金托管东谈主有权向中国证监会说明。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股激动、施行 胁制东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，遵照基金份 额抓有东谈主利益优先原则，着厚利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱实施。连络交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以走漏。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据连络法律法则的法则及基金合同的约定，对基金管理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经正经遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券市集 交易敌手名单进行更新，如基金管理东谈主根据市集情况需要临时调整银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明意义，在与交易敌手发生交易前 3 个服务 日内与基金托管东谈主协商贬责。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述调 整的名单来源收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照条约进行结算。基金管理东谈主负责对交易敌手的资信胁制，按银行 间债券市集的交易法则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主 过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金 托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇服务。   （五）基金托管东谈主根据连络法律法则的法则及基金合同的约定，对基金管理 东谈主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法则的法则及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎遴聘进款银行，作念好风险胁制；并按照基金托管东谈主的要 求配合基金托管东谈主完成连络业务办理。   （六）基金托管东谈主根据连络法律法则的法则及基金合同的约定，对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、连络信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监 督和核查。   如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的事迹发扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何服务，并将在发现后立即说明中 国证监会。   （七）基金托管东谈主根据连络法律法则的法则及基金合同的约定，对基金投资 办法受限证券进行监督。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 受限证券连络问题的文书》等连络法律法则法则。 行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证 券,不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等办法受限证券。 风险胁制轨制、流动性风险胁制预案等规章轨制。基金管理东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排办法受限证券的投资比例，并在风险胁制轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东谈主董事会批准。上述 规章轨制经董事融会过之后，基金管理东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 管东谈主提供连络办法受限证券的连络信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明文献复印件、基金管理东谈主与承 销商坚毅的销售条约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时期文献等。基金管理东谈主应保证上述信息的简直、完 整。 场出现剧烈变化导致基金管理东谈主的具体投资行径可能对基金财产酿成较大风险， 基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主对该风险的摒除或着重措施进行补充和整改，并 作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经预先书面见告基金管理东谈主，有权拒却实施其 连络指示。因拒却实施该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何服务， 并有权说明中国证监会。 证基金托管东谈主有时宽泛查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题， 酿成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全守护基金财产的服务与损失，由基金 管理东谈主承担。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 送了虚假的数据，导致基金托管东谈主不可履行基金托管东谈主职责的，基金管理东谈主应依 法承担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因 投资办法受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本条约履行监督职责后不承担上 述损失。   （八）基金参与转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当遵循审慎规划原则， 配备时候系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务 经过，灵验着重和胁制风险。基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违背法律法则和基金合同的法则，应实时以书面样貌文书基金管理东谈主限期纠正。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文书后 应鄙人一服务日前实时查对并以书面样貌给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金管 理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应说明中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易标准还是收效的 投资指示违背法律、行政法则和其他连络法则，或者违背基金合同约定的，应当 立即文书基金管理东谈主，并说明中国证监会。   （十）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管条约对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主应 在法则时期内复兴并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督说明的事项，基金管理东谈主应积极配 合提供连络数据贵府和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记径，应实时说明中国证监 会，同期文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金管理东谈主 无刚直意义，拒却、遮拦对方根据本条约法则期骗监督权，或采选拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教育仍不改正的，基 金托管东谈主应说明中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东谈主计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指 令办理计帐交收、连络信息走漏和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实施或无故蔓延实施基金管理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本条约极度他连络法则时，应实时以书面样貌文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书 面样貌给基金管理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于： 提交连络贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的竣工性和简直性，在法则时期内答 复基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记径，应实时说明中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金托管东谈主无正 当意义，拒却、遮拦对方根据本条约法则期骗监督权，或采选拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主建议教育仍不改正的，基金管 理东谈主应说明中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事服务、分配基金的任何财产。 户。 整与零丁。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商贬责。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金管理东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基 金托管东谈主对此不承担任何服务。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东谈主或基金管理东谈主委用的登记机构开立并管理。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额抓有东谈主东谈主数合适《基金法》、                                   《运 作办法》等连络法则后，基金管理东谈主应将属于基金财产的整个资金划入基金托管 东谈主开立的基金托管资金账户，注册登记机构应将网下股票认购所召募到的股票划 入以基金托管东谈主和基金联名方式开立的证券账户下，同期在法则时期内，遴聘具 有从事证券、期货连络业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资说明。出具 的验资说明由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 法则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理 根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主守护和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级 法东谈主计帐服务，基金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限服务公司的法则实施。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 触及连络账户的开设、使用的，按连络法则开设、使用并管理；若无连络法则， 则基金托管东谈主应当比照并遵循上述对于账户开设、使用的法则。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司的连络法则，以基金的口头在中央国债 登记结算有限服务公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主同期代表 基金坚毅世界银行间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按连络法则使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的连络有价凭证等的守护   基金财产投资的连络什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责妥善守护，守护凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行灵验胁制下的什物证券在 基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主之外机构施行灵验胁制的证券不承担守护服务。   （八）与基金财产连络的紧要合同的守护   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金连络的紧要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主守护。除条约另有法则外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金 连络的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各抓有一份原本的原件。紧要合同的守护期限为基金合同断绝后 15 年。   五、基金资产净值计算和管帐核算   （一）基金资产净值的计算及复核标准   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国度另有法则的， 从其法则。   基金管理东谈主于每个服务日计算基金资产净值及基金份额净值，并按法则公 告。   基金管理东谈主每个服务日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主依据基金合同和连络法律法 规的法则对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价钱。 录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 跃市集时给与估值时候确定其公允价值进行估值。如成本有时近似体现公允价 值，应抓续评估上述作念法的稳当性，并在情况发生改动时作念出稳当调整。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 兼并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经调整的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本草率市集报价进行调整， 阐述计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则给与 估值时候确定公允价值。 通过大批交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一依期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会连络法则确定公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在涌现各异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）进款的估值方法   抓有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐述利 息收入。   （6）因抓有股票而享有的配股权，给与估值时候确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交易日结 算价估值。国度有最新法则的，按其法则进行估值。   （8）港股通投资抓有外币证券资产估值触及到的主要货币对东谈主民币汇率， 以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （9）本基金参与转融通证券出借业务的，按照连络法律法则和行业协会的 连络法则进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票实施，国度 有最新法则的，按其法则进行估值。   （11）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （12）连络法律法则以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项， 按国度最新法则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及连络法律法则的法则或者未能充分诊治基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   根据连络法律法则，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金连络的会 计问题，如经连络各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的计算结果对外给以公布。   基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同法则的估值方法的第（11）项进行估值 时，所酿成的错误不行为基金资产估值差错处理。   （三）基金份额净值估值差错的处理方式   （1）当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为 基金份额净值差错；基金份额净值计算出现差错时，基金管理东谈主应当立即给以纠 正，通报基金托管东谈主，并采选合理的措施介意损失进一步扩大；差错偏差达到或 进步基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当实时文书基金托管东谈主并报中国证 监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理东谈主应当公告，并报 中国证监会备案；当发生估值差错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额 抓有东谈主和基金酿成损失的，应按照基金合同和本条约约定的估值差错处理原则进 行处理。   （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额抓有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的服务，经阐述 后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任。与本基金连络的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金管帐服务方的建 议实施，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ②若基金管理东谈主计算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且 基金托管东谈主未对计算过程建议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出 错且酿成基金份额抓有东谈主损失的，应根据法律法则的法则对基金份额抓有东谈主或基 金支付补偿金，就施行向基金份额抓有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金管理 东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计算结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金管理东谈主的计算结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的损失，由基 金管理东谈主负责赔付。   ④由于基金管理东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行宽泛复核标准后仍不可发现该差错，进而导致基金份额净值计 算差错而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （3）由于证券/期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据差错或由 于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然还是采选必要、稳当、合理 的措施进行搜检，关联词未能发现该差错而酿成的基金资产估值差错，基金管理东谈主、 基金托管东谈主除名补偿服务。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施 缩小或摒除由此酿成的影响。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统确立而产生的净值计算尾 差，以基金管理东谈主计算结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所触及的证券/期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力甚至基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且给与估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 一致的，基金管理东谈主应当暂停估值；   （4）法律法则、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度连络部门法则的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明。基金管理东谈主独随即 确立、记录和守护本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理东谈主的账册为 准。   （七）基金财务报表与说明的编制和复核   基金管理东谈主应当实时编制并对外提供简直、竣工的基金财务管帐说明。月度 报表的编制，基金管理东谈主应于每月晦了后 5 个服务日内完成；基金合同收效后， 基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 3 个服务日内，更新 基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。季度说明应在季度扫尾之日起 15 个服务日内编制收场并给以公告；中期 说明在管帐年度半年终了后两个月内编制收场并给以公告；年度说明在管帐年度 扫尾后三个月内编制收场并给以公告。基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东谈主 不错不编制当期季度说明、中期说明或者年度说明。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基 金管理东谈主在季度说明完成当日，将连络说明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管 理东谈主在中期说明完成当日，将连络说明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主在年 度说明完成当日，将连络说明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献往还均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金管理东谈主提供的说明上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公     国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 告之日之前就连络报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东谈主有权就连络情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和 编制结果。   六、基金份额抓有东谈主名册的登记与守护   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额抓有东谈主名册， 包括基金合同收效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓 有东谈主名册的内容至少应包括抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托 管东谈主守护。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供任意一个交易日或整个交易日的 基金份额抓有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日等触及到基金紧要事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发 诞辰后十个服务日内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额抓有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵循守密义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善 守护基金份额抓有东谈主名册，应按连络法则法则各自承担相应的服务。   七、争议贬责方式   因本条约产生或与之连络的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入贬责，协商、 长入不可贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有照管力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁费 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 古道、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约法则的义务，诊治基金份额抓有 东谈主的正当权益。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更标准   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的法则有任何冲破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约断绝的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券连络业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 说明出具法律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的整个剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的连络紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明经具有证券、期 货连络业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐说明教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法则另有 法则的从其法则。       国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十三部分          对基金份额抓有东谈主的服务     基金管理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，有权增多、修改这些 服务姿色。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东谈主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式建议接头、建议、投诉等需 求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信教唆发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金管理东谈主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管理东谈主依期或不依期向投资东谈主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金管理东谈主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管理东谈主依期或不依期向投资东谈主发送电子资讯。     五、连络基金管理东谈主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法链接的内容，请通过上述方式 连络基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面链接了本招募说明书。      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十四部分       其他应走漏事项          公告称呼                  走漏媒介          日历 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增西部证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2023/10/30 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增金元证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2023/11/21 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指                              《中国证券报》       2023/12/20 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增华鑫证券有限服务公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/1/26 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增万联证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/2/2 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增东北证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/3/15 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指                              《中国证券报》       2024/3/26 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管理有限公司高档管理东谈主员变更公                              《中国证券报》       2024/3/27 告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增东方钞票证券股份有限公司 证券报》、《证券时报》、 2024/4/16 为一级交易商的公告             《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增渤海证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/4/17 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增民生证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/8 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指                              《中国证券报》       2024/5/10 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增上海证券有限服务公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/15 级交易商的公告               《证券日报》      国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增华源证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/5/27 级交易商的公告               《证券日报》 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指                              《中国证券报》       2024/6/26 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰基金管理有限公司高档管理东谈主员变更公                              《中国证券报》       2024/7/25 告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增爱建证券有限服务公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/23 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增信达证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/29 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增联储证券股份有限公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/8/29 级交易商的公告               《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分 ETF 暂 《中国证券报》、《上海 停申购、赎回业务的公告            证券报》、《证券时报》 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指                              《中国证券报》       2024/9/11 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指                              《中国证券报》       2024/10/8 数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指 数证券投资基金二级市集交易价钱溢价风险          《中国证券报》       2024/10/12 教唆公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分交易型 《中国证券报》、《上海 洞开式基金新增大同证券有限服务公司为一 证券报》、《证券时报》、 2024/10/14 级交易商的公告               《证券日报》    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     第二十五部分       招募说明书存放极度查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面，投 资东谈主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原本为准。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。    国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第二十六部分       备查文献   以下备查文献存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公局面。投资东谈主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券 投资基金注册的批复文献   二、    《国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》   三、    《国泰富时中国国企洞开共赢交易型洞开式指数证券投资基金托管条约》   四、法律意见书   五、基金管理东谈主业务经验批件、营业派司   六、基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   七、中国证监会要求的其他文献                               国泰基金管理有限公司                               二零二四年十二月三日